Umbrella Network kündigt ein arbitragefreies Preismodell für Krypto-Derivate an

Umbrella Network freut sich, ein arbitragefreies Preismodell für Krypto-Optionen ankündigen zu können. Dieses neue Angebot an Krypto-Optionen wird dem DeFi-Ökosystem eine bisher nicht verfügbare, auf Wall-Street-Niveau liegende Datenvielfalt bringen, die in Bezug auf die Granularität der verfügbaren Ausübungspreise und Verfallsebenen mit dem S&P 500 vergleichbar ist.

In der obigen Aussage gibt es eine Menge zu entpacken, also lassen Sie uns durchgehen und überprüfen, was wir meinen, und warum wir glauben, dass dies ein großer Fortschritt gegenüber dem aktuellen Status quo ist.

Krypto-Optionen waren schon immer einen Schritt hinter den Optionsdaten in der traditionellen Finanzwelt (wie z.B. die auf den S&P500). Derzeit mangelt es im Bereich der DeFi-Optionen an Daten und Liquidität, insbesondere in Bezug auf Ausübungspreise oder Laufzeiten, was zu Wertlücken bei den Optionspreisen geführt hat.

Mit der Einführung des Arbitrage-freien Preismodells von Umbrella Network wird dies nun nicht mehr der Fall sein. Dieses Modell wird effiziente Preise liefern, die denen an der Wall Street ähneln und einen vollständigen Überblick über die Optionsmärkte, Preise, die Optionen mit derselben Fälligkeit einschließen, sowie Optionen mit demselben Strike, aber unterschiedlichen Fälligkeiten bieten.

Umbrella Network erreicht dies durch einen zweistufigen Prozess:

  1. Sammeln von viel umfassenderen Daten mit einem ganzen Datenraster von Ausübungspreisen und Verfallsdaten
  2. Eliminierung von Ausreißerdatenpunkten und damit Minimierung von Arbitragemöglichkeiten, die im Grunde genommen Marktineffizienzen sind

Während die Datenerfassung über die dezentralen Orakel von Umbrella Network erfolgt, liegt die eigentliche Innovation in den angewandten ökonomischen Beschränkungen. Dadurch wird sichergestellt, dass die resultierende implizite Volatilitätskurve so glatt ist wie die eines beliebigen S&P 500 gehandelten Paares.

Dieses neue Preismodell ist sowohl für Handels-DApps als auch für Privatanwender von großem Nutzen. Eine Handels-DApp kann ihren Nutzern nun granularere und arbitragefreie Optionen anbieten.

Die Optionskontrakte, die nun angeboten werden können, wären zahlreicher als alle anderen Krypto-Optionskontrakte auf dem heutigen Markt. Dies liegt daran, dass die Arbitragemöglichkeiten beseitigt wurden.

Die Händler hingegen können das Arbitrage-freie Optionspreismodell des Umbrella Network nutzen, um festzustellen, ob die auf anderen Märkten angebotenen Optionskontrakte über- oder unterbewertet sind, und so viel effektiver Geschäfte abschließen.

John Chen, der Präsident von Umbrella Network, sagte in den Randbemerkungen zu dieser Ankündigung,

“Dem DeFi-Derivatemarkt mangelt es derzeit an effizienten Marktdaten. Aus diesem Grund sind Optionen teuer und werden nur in geringem Umfang gehandelt. Umbrella wird dies mit der Veröffentlichung unserer Arbitrage Free Options Pricing Feeds ändern und damit ein dringend benötigtes Niveau an fortschrittlicher Datenverfügbarkeit und effizienterer Preisgestaltung für DeFi schaffen.”

Umbrella Network wird Optionspreisdaten sowohl für BTC als auch für ETH über mehrere Ausübungspreise hinweg zur Verfügung stellen, und zwar sowohl über die Binance Smart Chain als auch über die Ethereum-Blockchain, wobei die Unterstützung weiterer Chains geplant ist, sobald diese in Betrieb gehen.

“DeFi hat keinen lebensfähigen oder entwickelten Optionsmarkt”,

sagte Sam Kim, Senior Advisor bei Umbrella Network.

“Wir sind der Meinung, dass das Angebot unserer fortschrittlichen, arbitragefreien Optionspreisdaten für den DeFi-Markt von entscheidender Bedeutung sein wird, da Optionen im traditionellen Finanzwesen nicht nur für Spekulationen, sondern auch für das Risikomanagement wichtig sind. Als dezentraler Orakelservice arbeiten wir mit Daten, die zur Berechnung echter arbitragefreier Optionspreise erforderlich sind. Daher ist es für uns der nächste Schritt zum Aufbau eines florierenden Derivatemarktes, diese Bewegung in Richtung effizienter Optionspreise anzuführen.”

Sehen Sie sich die Feeds von Umbrella Network mit unserem Block-Explorer an:

BSC-Feeds: hier
ETH-Feeds: hier
Benutzerdefinierte Feeds anfordern: hier

Über Umbrella Network

Umbrella Network ist ein skalierbares, kosteneffizientes und gemeindeeigenes Orakel für die DeFi- und Blockchain-Community. Seine Layer-2-Technologie nutzt die neuesten Fortschritte in der Merkle-Baum-Technologie, um mehrere Datenpunkte in eine einzige On-Chain-Transaktion zu schreiben, was die genaue, sichere und kostengünstige Übertragung von Daten an Smart Contracts ermöglicht.

Umbrella ist davon überzeugt, dass ein gemeinschaftliches Orakel nicht nur möglich, sondern für die Schaffung eines wirklich dezentralen Finanzsystems unerlässlich ist.

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Dmytriiev Petro

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